Estimation of Long Memory in Integrated Variance

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the effects of keyword and context methods on pronunciation and receptive/ productive vocabulary of low-intermediate iranian efl learners: short-term and long-term memory in focus

از گذشته تا کنون، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که همگی به گونه ای بر مثمر ثمر بودن استفاده از استراتژی های یادگیری لغت در یک زبان بیگانه اذعان داشته اند. این تحقیق به بررسی تاثیر دو روش مختلف آموزش واژگان انگلیسی (کلیدی و بافتی) بر تلفظ و دانش لغوی فراگیران ایرانی زیر متوسط زبان انگلیسی و بر ماندگاری آن در حافظه می پردازد. به این منظور، تعداد شصت نفر از زبان آموزان ایرانی هشت تا چهارده ساله با...

15 صفحه اول

Locally Stationary Long Memory Estimation

Spectral analysis of strongly dependent time series data has a long history in applications in a variety of fields, such as, e.g., telecommunication, meteorology, hydrology or, more recently, financial and economical data analysis. There exists a wide literature on parametrically or semi-parametrically modelling such processes using a long-memory parameter d, including more recent work on wavel...

متن کامل

Conditionally Gaussian Random Sequences for Robust Integrated Variance Estimation

Conditionally Gaussian random sequences generalize State Space models along two relevant directions: (a) the parameters of the model depend in an arbitrary way from past observations, but once this dependence is realized, the randomness can be expressed in terms of Gaussian random variables, (b) correlation is introduced between the transition and measurement equations, through the presence of ...

متن کامل

METHODS OF IMPROVING THE ESTIMATiON OF LONG-TERM FREQUENCY VARIANCE

I discuss a novel technique for periodically extending by reflection an ordered series of phase-difference {xk.} to yield estimation of new frequency and time variances having improved longterm confidence and the same mean as the Allan variance. In addition, I describe a correction to a negative bias in the sample variance based on the actual number of observations in the measurements at long t...

متن کامل

Semiparametric estimation in perturbed long memory series

The estimation of the memory parameter in perturbed long memory series has recently attracted attention motivated especially by the strong persistence of the volatility in many financial and economic time series and the use of Long Memory in Stochastic Volatility (LMSV) processes to model such a behaviour. This paper discusses frequency domain semiparametric estimation of the memory parameter a...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Econometric Reviews

سال: 2014

ISSN: 0747-4938,1532-4168

DOI: 10.1080/07474938.2013.806131